Dirty Back Test Forex

Beste Backtesting Software Soweit ich weiß Forex Tester ist mehr Charting Software. Es ist eine Art von Forex-Simulator, anstatt technische Analyse zurück Test-Software. Jedenfalls, wo bekommst du Daten, die dieses Unternehmen Ihnen mitteilt, oder Sie verwenden alle Drittanbieter-Daten Hängt davon ab, was Sie mit TA-Test-Software bedeuten, aber Sie können Ihre Einreise-Regeln programmieren und einen Test auf die Daten ausführen. Ich benutze es eigentlich nicht dafür, aber ich denke, das ist der Hauptpunkt davon. Es hat alle populären Indikatoren und Sachen. Sie können es auch wiedergeben die Daten in normaler oder schneller Geschwindigkeit, als ob es in Echtzeit passiert wäre. Ich benutze es hauptsächlich, um alte Daten in kleinen Zeitrahmen zu sehen, da MT4 nur so weit zurück auf die 5 Minuten oder was auch immer zeigen wird. Das Unternehmen bietet die Daten, etwa 10 Jahre wert, aber Sie können auch Daten aus anderen Quellen. Versuchte quotForex Strategy Builderquot Es ist ein (Zitat): quotVisual Forex Strategie zurück Tester. Es verwendet Kombinationen von technischen Indikatoren und Logikregeln, um einen Handelsprozess mit historischen Forex-Raten zu simulieren. Ein integrierter automatischer Strategiegenerator ermöglicht es Ihnen, eine profitable Strategie zu erstellen. Es gibt auch einen Optimierer, einen Intraday-Scanner und einen Bar-Explorer. Seine freie Software. Heruntergeladen und versucht diese. Mag nicht. Es geht um alles außer nichts. Allerdings ist es viel praktischer als MT4 und Omega. Soweit ich verstehe, haben wir noch 2 weitere Programme, um jetzt zu stimmen. Mitglied seit Mar 2009 Status: Mitglied 80 Beiträge Wenn du das Backtesting liebst, lese bitte das: Zumindest der große Unterschied zwischen Backtest und Forward-Test ist für Systementwickler spürbar, wenn sie ein System nach einer erfolgreichen Entwicklung im Live-Trading aktivieren. Häufig ist die hervorragende Performance-Biegung in Backtest eine völlig unangenehme Biegung im Live-Betrieb. So könnte es passieren, dass ein profitables System ein Verlustmacher wird. Wir haben auch diese Erfahrung gemacht. Nun, was sind die Gründe dafür 1. MetaTrader erkennt keine Tick-Daten Alle entwickelten Schritte und Entscheidungen basieren auf den verfügbaren und historischen Daten, wenn Sie ein System entwickeln. Aber die verfügbaren Daten sind keine Tick-Daten. Viele Entwickler glauben, dass sie sich auf der Basis historischer realer Benchmarkdaten entwickeln. Das ist nicht der Fall, weil MetaTrader Pseudo-Ticks berechnet und wie sie auf der Basis von 1minute Kerze mit dem entsprechenden HighLowOpenClose gewesen sein könnten. Auch Scalping-Systeme, die in Backtest praktisch fantastisch erscheinen. Scheitern regelmäßig auf diese Tatsache. Obwohl wir natürlich unsere eigenen Systeme auf dieser Basis der verfügbaren Daten entwickeln. Dann, nach dem Sammeln der entsprechenden Vorwärts-Testdaten, machen wir entweder Verbesserungen auf diesem System oder entscheiden, es abzulehnen. 2. Alle Backtests basieren auf den Daten, die von Metaquotes Server geladen wurden. Es ist egal welcher Broker Sie haben. Die Daten in der Entwicklung basieren auf den bereitgestellten Daten von Metaquotes. Die korrekte Daten sind bei Forex-Markt nicht verfügbar, aber jeder Broker Dealing-Desk macht seine eigenen Preise oder vermittelt vielmehr die Preise der verbundenen Banken. In Wirklichkeit führt dies zu dem Phänomen quot Broker - 3 Wechselkursquote. Ein System, das im Forward-Test bei Broker 1 x Trades und bei Broker 2 y Trades liefert, wird bei Backtest eine ganz andere Anzahl von Trades liefern. 3. Sie arbeiten mit einer etablierten Spread in Backtest Die Spread jeder Broker sieht sieht, ganz oft ganz anders und ist sogar schwankend Der oben genannte Text ist nicht von mir, ist von einem professionellen Codierer. Mitglied seit Sep 2010 Status: Mitglied 16 Beiträge Deshalb müssen Sie die Daten direkt aus dem Broker verwenden, mit dem Sie handeln werden. Registriert seit Apr 2010 Status: Mitglied 113 Beiträge Forextester war die, die ich verwendet habe. Sehr empfehlenswert Arbeitet sehr ähnlich zu Metatrader so youll bekommen die hang ziemlich schnell. Joined Jan 2010 Status: Member 9 Beiträge forextester 2 ist die billigste und gute Backtesting-Software, weil es nur einmalige Zahlung und wir können historische Daten für beliebte Währungen Paar aus mehreren Jahren importieren. Wir können Trades mit Stop-Loss und nehmen Profit, es ist genau wie der echte Handel, um unsere Strategie zu testen. Im nicht sehr zuversichtlich Backtesting niedriger als 4hour Chart, weil der Markt von High-Impact-News beeinflusst wird, die wir nicht voraussagen können, während Backtest, ich denke, der sicherste Backtest ist mit dem täglichen Chart. Mit MT4, eine Weile her gibt es ein Skript, um Handel in Strategie-Tester zu platzieren, aber nicht sehr bequem (nicht wie echte tägliche Handel), das habe ich vergessen. MT4 konzentriert sich darauf, den realen Handel einfacher zu machen, nicht speziell für den Backtesting Forex Markt gemacht. Mitglied seit Jul 2014 Status: Mitglied 1 Post Ich benutze nur Ninjatrader 7 für alle meine Forex Amp Futures Trading und alle Backtesting. Ich schließe nur alle meine Forex Trading auf MT4 in den letzten 30 Tagen, so bin ich mit dieser Plattform fertig. Nun, dass Ninjatrader ist ein Futures-Brokerage (sie kaufte Mirus Futures letzte Woche) und wird Hinzufügen Forex, um die Brokerage bald, die Bewegung, die ich aussah wie perfektes Timing, um MT4 einmal und für alle zu entsorgen. Ich vertraue den Backtesting-Daten von NT7 und ich habe den Backtesting-Daten in MT4 nie wirklich vertraut. Nein 99 Datenmodellierung war für mich in MT4 nicht gut genug, also bin ich auf eine robustere Plattform für den Handel und das Backtesting gezogen. Joined Jul 2012 Status: Member 2 Beiträge Ich habe einen Indikator und versuchte, einen Backtest auf mt 4 Backtest-Strategie laufen und jedes Mal, wenn ich es ausführen, sagt es, dass es nicht überprüft hat bei zahlreichen Gelegenheiten überprüft die Box für DLL und immer noch das gleiche Problem irgendwelche Anregungen wäre hilfreich Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine haben, um in diesem Thread zu posten. 0 Händler jetzt ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Back Testing in Forex: Warum es doesnrsquot Arbeit Von: Vincenzo Desroches Trading Forex Online ist eine riskante Bemühung und eine der Hauptaufgaben eines jeden Händlers ist die Reduzierung des Risikos in Handelsentscheidungen, sagt Vincenzo Desroches of ForexCharts Dies ist vor allem der Fall, wenn wir eine Strategie testen und nicht handeln wollen. Niemand will Risiken in einem Fall einnehmen, in dem das günstigste Ergebnis brechen wird. In diesem Artikel, wersquoll diskutieren die beliebte, aber fehlgeleiteten Back-Test-Lösung auf das Problem der Risikokontrolle bei der Prüfung von Forex-Strategien. Back-Tests ist die Anwendung von einigen technischen Strategie auf historische Daten, und die Analyse der resultierenden Gewinn-Muster. Obwohl es mit Computern zum größten Teil fertig ist, können Sie es manuell auf einer Sequenz von monatlichen oder jährlichen Daten durchführen. Es ist ein einfacher und unkomplizierter Ansatz, der es in der Händlergemeinschaft als ein aufregendes und sicheres Werkzeug in der ewigen Suche nach der perfekten Forex-Strategie sehr beliebt macht. Händler, die diese Methode zum Testen ihrer Strategien anwenden, unterzeichnen den Glauben, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert, auch in Zukunft funktionieren wird. Historische Leistung ist ein Leitfaden für zukünftige Ergebnisse, glauben sie anscheinend und können verwendet werden, um gültige Lösungen für die ewigen Probleme des Handels zu schaffen. Dennoch ist die Rücktests fast völlig nutzlos als Leitfaden für den zugrunde liegenden Wert oder das Gewinnpotenzial einer Strategie. Es bietet keinen Nutzen oder Einsicht in den Händler in Bezug auf die Gültigkeit seines Handelsansatzes und kann oft zu einigen katastrophalen Missverständnissen über die richtigen Praktiken im Handel führen. Der Grundgrund für die Nützlichkeit der Rücktests ist sehr einfach. Es ist nicht möglich, eine Forex-Strategie auf der Grundlage eines Stückes von Marktdaten zu entwickeln und dann blindlings auf eine andere Zeitspanne mit der ungerechtfertigten Hoffnung anzuwenden, dass es dort gleich gut funktionieren wird. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Marktpreis-Aktion hat die Markov Eigentum, was bedeutet, dass zu erraten, den Preis der nächsten fünf Minuten ab jetzt, alles, was Sie wissen müssen, ist der Preis von jetzt (da müssen wir wissen, ob der Vermögenswert ist Preis festgesetzt 50 oder 5000 jetzt). Nichts anderes ist relevant. Back-Tests, auf der anderen Seite, ist auf der Vorstellung, dass die Preise im Allgemeinen beeinflussen sich gegenseitig überall und schaffen Muster, die ständig wiederholt werden, im Widerspruch zu dieser intuitiven Annahme. Aber Letrsquos nehmen einen tieferen Blick auf Rücktests. Was ist eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination von analytischen Werkzeugen und zielt darauf ab, die Volatilität in den Rohdaten zu verkleinern und sie in ein Muster umzuwandeln, das leichter in grundlegende Formationen wie Dreiecke, Bereiche oder Trends zerfällt. In einem typischen Stück von Forex-Preisdaten, wie die Formationen, die in der folgenden Tabelle beobachtet werden, ist es trivial, eine große Anzahl von Formationen zu definieren, aber eine so große Anzahl von Optionen macht keine Handelsentscheidungen einfacher. Stattdessen müssen wir ein bestimmtes Dreieck, einen Makro - oder Mikro-Trend, eine lang - oder kurzfristige Unterstützung oder Widerstandslinie wählen, um unseren Ansatz zu formulieren. Diese Wahl ist mehr oder weniger willkürlich. Es ist allgemein bekannt, dass zwei erfahrene Analytiker das gleiche Diagramm ansehen und Schlussfolgerungen ziehen können, die sich gegenseitig gegenüberstehen. Um mit dem Problem umzugehen, wählen wir einen Zeitrahmen für die Gesamtpreisbildung analysiert und geben die Mindestpreisquantum an, die die Größe der kleinsten Einheit auf dem Diagramm sein wird. Denken Sie jedoch daran, dass diese Wahl auch willkürlich ist. Wir verwenden dann technische Indikatoren, um eine Meinung über diese Formation auszudrücken, dh die technische Strategie, die wir für das sich entwickelnde Preismuster anwenden, schafft ein Fall-Szenario, das unserer Meinung nach reflektiert, nicht dem des Marktes. Klicken Sie auf Vergrößern Die Aufmerksamkeit, die diese Diskussion über das Thema Rücktests hat, sollte offensichtlich sein. Technische Strategien sind nicht wie die Theoreme der Mathematik, wo die Ergebnisse unabhängig von den Annahmen der Person, die die Berechnung, da ein technischer Händler ist einzigartig verantwortlich für die Erstellung der Szenario beobachtet. Es wird oft gesagt, dass technische Analyse eine Kunst ist, oder mit anderen Worten, dass die Begründung, die zur Schaffung einer technischen Strategie durch einen Händler führt, nicht von einem anderen Händler nur durch Beobachtung der zugrunde liegenden Daten dupliziert werden kann. Die Absurdität, eine Idee zu prüfen, die selbst eine rigorose und allgemein vereinbarte Definition von dem, was sie ist, fehlt, ist selbstverständlich. Obwohl es möglich ist, eine Strategie auf der Grundlage der Ergebnisse zu ermitteln, die sie generiert, unter der Annahme, dass die Kausalität der Korrelation zwischen den Handelsrenditen und dem beobachtbaren Spiel zwischen der technischen Strategie und der Preisaktion nicht sinnvoll ist. Und wenn es keine Kausalität gibt, macht es keinen Sinn, eine zufällige Korrelation zu testen, denn per Definition können sich keine wiederholbaren Muster aus der Strategie ergeben, die dem Rücktest unterworfen ist. NEXT: Das Problem mit Back Testing Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos auf FOREX Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns